江苏宝应留学十大中介排名,宝应国际学校排名第几

1. 为什么只有中行的原油期货被割，而工行等其他的没有被割？

为什么只有中行的原油期货被割，而工行等其他的没有被割？

这是要载入史册的***！也是到四月中旬还持有这个合约的人自作自受。可以说这些人就是钱多人傻，基本常识都没有就敢做期货，而且像做股票一样去做期货。难道不知道要移仓吗？不知道要做活跃度高的合约吗？如果不是真的想要石油，不懂近月合约不能持仓到到期吗？尤其是夜盘你不能做，而人家可以做，交割前面临没有对手盘的情况，这个时候不是任人宰割吗？到这个时候了还不清醒，还怪银行。银行确实有责任，不是强制平仓的责任，而是没有提前两天尽到提醒到期要移仓的义务。

网上的声音基本是一边倒的骂中行的，当然中行的产品设计的确是有问题的。其没有考虑到油价为负的风险，以及WTI原油夜间交易的时候，中行的员工已经下班了，没人盯盘。

我们抛开先入为主的偏见，先梳理一下问题：

1、为何中行要等到最后时刻才行动，为何不提前移仓？

2、为何工行可以提前为客户展期，而中行没有？

两个问题可以归为一个问题解释：

为何工行提前行动，避免了被割韭菜，而中行等到最后出了问题，还没有移仓？

主要原因：中行和工行的产品设计是不一样的。

首先需明确：无论是中行原油宝，还是工行原油宝，投资者可以自主选择在合约到期之前进行展期处理，银行没有义务也没有权力为客户提前展期，除非到了最后交易日，客户仍未进行任何操作，银行才会介入，为客户展期或者结算。

然后就可以理解，为何中行和工行的行动时间不一样了。工行原油宝和客户约定的最后交易日是4月14日，而中行的最后交易日4月21日，其中中行的交易日和纽约商品***的最后交易日是一致的，而工行的提前了一个礼拜。

并不能简单的说哪家银行的产品好，工行将纽商所最后交易日之前的一个周作为自己的最后交易日，规避了最后7天的合约波动风险，但是也失去了在波动中获利的机会，这是相对的；而中行的产品可以更紧密的跟踪纽商所的交易，更接近市场，但是却缺乏对风险的管控，最终惨遭美国交易商猎杀。

首先搞清楚，是自己交易的还是中行交易的。合约写的非常清楚每月交割为结算前一个交易日，你告诉我，中行凭什么提前违背协议结算。工行和建行合同写的清楚是每月交割为结算前一周。各行都是按照协议履行，当时，工行结算后，原油大涨，喷子都快把工行喷的怀疑人生。所以，投资是高风险的行为，自己要为自己负责。赔了钱满世界找替罪羊，为自己推卸责任，和当今的美国特朗普有什么区别。

其实工行和建行原油期货交易开多的散户投资者也被割韭菜了，只不过并没有像中行那样亏得异常的惨烈。我们要知道这次原油期货的下跌基本上是由疫情影响的，国际原油下跌的时间和空间已经比较大了，也就是说当前能够有能力进行储备石油的国家，它的仓储量基本上都已经达到了峰值，短期内无力再消耗和储藏过多的石油。这也是空头力量，基于这个大环境的判断去狙击多头的核心原因。

只不过在4月20日的交割中，工行及建行的移仓价格跑得快，保住了大部分开多单投资者的本金，也就说即使亏损的话，也只是本金的20%，当然高倍杠杠爆仓。根据当前的数据显示，4月9号美国与中东OPEC产油国达成了相对应的石油减产协议，4月10号开始陆陆续续的散户多头投资者开始进入市场，因为他们看到了这个消息，并且认为在5月减产执行开始之后，油价会大幅度反弹。

而工行是在4月14日进行交割移仓的，交割移仓时的原油价格是20美元，这里我们要解释一下什么是原油2005，是2020年5月份的原油期货交易价格移仓到2006也就是6月份去，在这个移仓的过程中，绝大多数的投资者需要的只是交易，他们并不需要石油实物交割。建行随后的交割额度基本上也在18美元上方。

而中行4月20日交割的时候按照以往的交割惯例进行，进行了相对应的延迟，也就是在4月20日美国***CME之后10点左右进行交割，但是那个时候期货交易出现了一定的踩踏，最终导致出现了-40美元的负溢价，结果就被针对了。也就是就是说工行和建行的移仓日期较早跑得快，而中行跑的慢了，被空头针对性爆仓了一把，亏损300亿。

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